晴れ時々相場

こんばんは、マイクです。

今日の東京はお天気もよくて汗ばむぐらいでしたね。
この陽気で近くの公園のチューリップも満開でした。




さて、先週の記事でマーフィーさんのスパンモデルの概要について紹介しましたが、今日はスパンの縦軸的性質と、スパンモデルと対になって使用されるスーパーボリンジャーの概要について説明します。

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先週紹介したスパンモデルのチャートを再掲します：




青い線が「青色スパン」、赤い線が「赤色スパン」でしたね。

これらの線はそれぞれ次式で定義されます：

\begin{align}
&s_b(t)\\
=&\frac{1}{4}\left(\max_{0\le j<9}p(t-j)+\min_{0\le j<9}p(t-j)+\max_{0\le j<26}p(t-j)+\min_{0\le j<26}p(t-j)\right)
\end{align}
\[
s_r(t)=\frac{1}{2}\left(\max_{0\le j<52}p(t-j)+\min_{0\le j<52}p(t-j)\right)
\tag{1}
\]
\(s_b\)が青色スパン、\(s_r\)が赤色スパン、\(p\)は価格です。

ここで、特に赤色スパン\(s_r\)に注目してみましょう。

式(1)は、現在を含め過去52期間の最大値と最小値の平均を表しています。

そういえば、最大値と最小値を取るものって、何かありましたよね？


えーと？？？


そうです、僕らの大好きなフィボですね！

試しに、先ほどのチャートにフィボを引いてみましょうか：




安値をつけた後の赤色スパンが、Fib 50%ラインとぴったり重なっています！

赤色スパンはトレンド継続の最終攻防ラインとして意識されますが、これはFib 50%戻しまではトレンド継続という感覚と一致していますね。

スパンモデルには縦軸的性質も強いというのはこのような理由によるものです。
赤色スパンは移動するフィボと言えるかも知れません。


次に、スパンモデルと対をなすスーパーボリンジャーについて簡単に触れておきます。

例として豪ドル円の日足チャートにスーパーボリンジャーを適用してみます。




ボリンジャーバンドに遅行スパンを加えたものですね。(笑)
ただ、マーフィーさんがこれをわざわざ「スーパーボリンジャー」と命名しているのは、その見方に特徴があるからです。

彼が特に重視しているのが、「巡航速度のトレンド」というもので、トレンドが最も安定して継続している状態で、トレードを行うのに望ましい環境とされます。

それを判別するのにバンドの\(\pm\)1σが重要な役割を果たします。
つまり、ローソク足の終値が\(\pm\)1σの外側に出たらトレンド発生、ローソク足の終値が\(\pm\)1σの内側に戻ったらトレンド終焉、と見るわけです。

そして、チャートの黄色い部分のように、1σと2σの間でローソク足が継続する状態が「巡航速度のトレンド」ということになります。

実はこの、「1σと2σの間でローソク足が継続する状態」というのが数理的に非常に重要な意味を持っています。
この話を始めるとまた長くなってしまうので、別の機会に書きますね！

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