2014-04-02 01:38 | カテゴリ:相場の科学
こんにちは、マイクです。

先週末は、前週の大阪に引き続き、品川でオーナー師匠のメルマガ講座受講生の方々を集めた懇親会が開催されました。
オーナーさんを始め、リンダ☆さんゆうこ先生カリムさんという錚々たる講師陣が顔を揃え、受講生のみなさんも大感激だったことと思います。

サポートのマイクもたくさんの受講生の方々と熱いトレード談義を交わすことができ、とてもエキサイティングな時間を過ごさせて頂きました。
ご参加のみなさん、ありがとうございました。

さて、その折に何人かの方にはお話ししたことなのですが、目から鱗との反響もありましたので、ここでシェアしようと思います。

それは、「遅行スパン」と「MAの角度」との間にある密接な関係についてです。

遅行スパンはご存じのとおり、一目均衡表やマーフィーさんのスパンモデルで使われている、現在の価格を過去の位置に記入した線です。

マーフィーこと柾木利彦さんは元シティバンクのカリスマディーラーで、金融業界で知らない人はいないプロ中のプロですが、彼はこの「遅行スパン」こそが最も信頼できる指標だと言っています。

20140401audusddailynoma2.png

チャートの赤い線が遅行スパンですね。
終値をただ過去にずらしただけです。

何故これがそんなに重要な指標なんでしょう?

マーフィーさんは、遅行スパンとローソク足の位置関係によって、買いが優勢か売りが優勢か、またその勢いまでもが判断できると言っています。


そういうトレンドの勢いが判断できるものが他にもありましたよね?


そうです、マイクがいつも注視している「MAの角度」です。
いつもブログを読んで頂いているみなさんにはおなじみですね♪


ここで改めて「MAの角度」を定義してみたいと思います。

「角度」は言い換えれば「変化率」ですから、「単位時間当たりのMAの変化」と定義することができます。

時間の単位をどうするかですが、MAには期間がありますから、MAの期間\(n\)で基準化することにしましょう。
つまり、ローソク足1本分の時間が
\[
\Delta t = \frac{1}{n}
\]
となります。

さて、MAにはいろいろな種類がありますが、ここで考えるのは「単純移動平均線」です。

時刻\(t\)における\(n\)期間単純移動平均\(\mu_n(t)\)は次式で表されます:
\[
\mu_n(t)=\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1}p(t-j)
\]
ここで、\(p(t)\)は時刻\(t\)の終値です。

では、いよいよ時刻\(t\)におけるMAの角度\(\theta(t)\)を計算してみましょう:
\begin{align}
\theta(t)&=\frac{\Delta \mu_n}{\Delta t}\\
&=\frac{\mu_n(t)-\mu_n(t-1)}{\Delta t}\\
&=\frac{1}{1/n}\left(\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1}p(t-j)-\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}p(t-j)\right)\\
&=p(t)-p(t-n)
\tag{1}
\end{align}
おや?!

ビックリするほど単純な式になりましたね!!

式(1)は、時刻\(t\)の終値とそれより\(n\)期間過去の終値の差を表しています。


これって・・・


そうです!
遅行スパンとローソク足の価格差に他なりませんね?!


では、先ほどのチャートに遅行スパンと同期間のMAを加えてみましょう。

20140401chikou-ma3.png

まず、赤丸の部分を見てください。
遅行スパンがローソク足を上抜けていますね。

この時刻(赤矢印の先)のMAを見ると(赤四角)、下向きから上向きに反転していることがわかります!

同様に、緑丸の部分で遅行スパンはローソク足を下抜けていますが、その時刻(緑矢印の先)のMAを見ると(緑四角)、上向きから下向きに反転しています!

そして、青丸の部分はこのチャートで遅行スパンとローソク足との乖離が最大になっているところですが、その時刻(青矢印の先)にMAは最も急な角度をつけています(青四角)!

MAの角度ってなかなか分度器で測るわけにもいかず、角度が急になっている部分もぱっと見ではわかりにくいですが、実は遅行スパンを表示させると一目瞭然なんですよ!!

みなさんも是非試してください。
自分でやってみると実感できると思います。

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