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2014-04-28 01:23 | カテゴリ:環境認識
USDJPYEURUSDAUDUSDに引き続き、GBPUSDです。

あ、とりあえずこれが最後です。(笑)

【GBPUSD】
■週足
20140427gbpusdweekly.png

■日足
20140427gbpusddaily.png

■4時間足
20140427gbpusdh4.png


週足チャートにある水平線は、月足で何回も止められているラインです。
日足で見ると、そのラインを越えてきているのがわかります。
4時間足では上昇トライするも高値を抑えられている感じですね。

直近高値を越えて、月足ラインを明確にブレイクしていくのか、あるいは、一旦調整下落となるか。

こちらも注目です。

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2014-04-28 00:58 | カテゴリ:環境認識
USDJPYEURUSDに引き続き、AUDUSDです。

【AUDUSD】
■週足
20140427audusdweekly.png

■日足
20140427audusddaily.png

■4時間足
20140427audusdh4.png


週足は下落トレンドの中、+3σまで戻して叩かれているところ。
日足は下落後上昇転換したがまだ高値を越えられず、23.6%押し。
4時間足は下落トレンドでMAに抑えられています。

現在値のすぐ下にある直近レンジ帯を割ってくれば順調に下落継続でしょうか。
個人的には一番楽しみな通貨ペアです♪

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2014-04-28 00:33 | カテゴリ:環境認識
USDJPYに引き続き、EURUSDです。

【EURUSD】
■週足
20140427eurusdweekly.png

■日足
20140427eurusddaily.png

■4時間足
20140427eurusdh4.png


週足は上昇トレンドで、直近下落の61.8%を越えてくるかどうかというところ。
日足は安値を切り上げてきているが、上昇の勢いは弱い。
4時間足は直近の上昇に対して23.6%~50%間のレンジ。

まずはこのレンジをどちらに抜けるか。
そして週足の重要な61.8%ラインの攻防がどちらに決着するか。

注目です。

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2014-04-28 00:12 | カテゴリ:環境認識
こんばんは、マイクです。

週末は相場が動いていないので、過去検証をしたり、環境認識をしたり、チャートを落ち着いて見るいい機会ですよね。
マイクはいつも週末には主要通貨の長期足を見て、月曜日からの相場に備えています。

ご存知のようにマイクは短期足のスキャルがメインですが、長期足の節もちゃんと見てますよ♪

今日は新趣向として(笑)、週末の環境認識を載せてみようと思います。
まずはUSDJPYから。

【USDJPY】
■週足
20140427usdjpyweekly.png

■日足
20140427usdjpydaily.png

■4時間足
20140427usdjpyh4.png


週足の上昇トレンドの勢いが弱まってきています。
日足は上昇後のレンジですが、高値は切り下がってきていますね。
4時間足で見ると、直近の大きい下落の後、戻りを試すもちょうど50%で落とされて下落転換しています。

今週、サポートのトレンドライン及び101.3付近のラインを割ってくると、大きい調整があるかも知れません。
逆に再上昇してレジスタンスのトレンドラインを越えてくれば、上昇トレンドの継続が合意されたとみなせるでしょう。

週末の雇用統計が楽しみですね♪

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2014-04-21 17:31 | カテゴリ:書籍
こんにちは、マイクです。

今日は最近読んだ面白い本を紹介をしようと思います♪

ロバート・キヨサキ著:「金持ち父さんのキャッシュフロー・クワドラント(改訂版)」



あの有名な「金持ち父さん貧乏父さん」の著者、ロバート・キヨサキ氏が書いた、シリーズ第2弾のような本です。


「クワドラント(quadrant)」とは、日本語で言うと「象限」にあたります。

ほら、数学の授業でやりましたよね?
X軸とY軸があって、右上の部分が「第1象限」っていうあれです。

何でそんなタイトルが付いているかと言うと、「どこからお金を得ているか」に基づいて人々をそれぞれの象限に分類する「キャッシュフロー・クワドラント」という考え方がこの本を貫く重要な鍵だからです。

模式的に書くとこんな感じになります:

\[
\begin{array}{c|c}
\huge E&\huge B\\
\hline
\huge S&\huge I
\end{array}
\]
それぞれの意味は:

・E: Employee (従業員)
・S: Self-employed (自営業者)
・B: Business owner (ビジネスオーナー)
・I: Investor (投資家)

となります。

キヨサキ氏の主張を端的に言うと、「多くの人は学校に行っていい成績を取り安定した仕事に就く(左側=E・Sに行く)ことを目指すけれど、経済的自由を得るためには起業し投資家として成功する(右側=B・Iに行く)必要がある」ということです。

左側を志向する人は安定を求め、右側を志向する人は自由を求める。
キヨサキ氏の自由を探求する姿勢、それを人々に伝えようとする熱意には共感を覚えます。

私たちトレーダーも結局は自由を求めているわけですからね!

ただ、一つ気を付けなければならないのが、専業トレーダーはSであってIではないということです。
つまり、トレードという労働をしなければ収入はゼロですよね。

Iは投資したお金が基本的に自分は何もしなくてもリターンを生む状態の人を指します。
不動産投資などがいい例でしょうか。

いずれにしても、人生のロードマップを考える上で非常に参考になる見方を提供してくれる本だと思います。

面白そうだね!読んでみよっかなって思ったら、ポチっと応援お願いします♪

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2014-04-18 03:03 | カテゴリ:相場の科学
こんばんは、マイクです。

昨日は夜から久しぶりにディズニーシーに出かけ、ショーを見てきました。
たまにはこういうのもいいですね♪

20140417disneysea.jpg



さて、楽しい写真とは全く関係なく(笑)、今日はシビアな資金管理の話をしようと思います。


「資金管理が大事だなんて常識じゃん!」

という声が聞こえてきそうですね。

「ちゃんと最大許容損失額を決めて損切り幅に応じてロット調整してますよ~」

うんうん、そうですよね。


では、あなたのトレードについて、下記の質問にぱっと答えられるでしょうか?

・勝率は?
・平均リワード/リスク比は?
・プロフィットファクターは?
・目標月利(週利・日利)は?
・実績は目標を達成していますか?
・達成しなかった場合、その原因を検証し、収益モデルの見直しをかけていますか?


トレードはプロフェッショナルな仕事です。
ひとりのトレーダーはひとつの営利企業です。

企業は必ず期首に当期の利益目標を立て、実績が目標を達成するように日々品質管理・工程管理を行っていますよね。

私たちトレーダーも同じことをする必要があります。

トレードは製品を作るわけではなく、資金を増やすことそのものが仕事なので、資金管理が品質管理や工程管理を含んでいるということになります。

企業利益とのアナロジーで行くと、利確総額が売上高、損切り総額が仕入原価、損益総額が粗利という感じでしょうか。

損切りも仕入原価だと考えれば、利益を出すために必ず必要なものだということも納得できますね。

資金管理が品質管理や工程管理を包含している以上、先ほどの質問には全て即答できるくらい自分のトレード内容を把握・コントロールしていて初めて「資金管理しています」と言えるのではないでしょうか。


では、簡単におさらいをしましょう。

勝率と平均リワード/リスク比はその人のトレードスタイルに大きく関わってくる要素ですね。

大まかに言って、スウィンガーの人は勝率が低く平均リワード/リスク比が高い、スキャルパーの人は勝率が高く平均リワード/リスク比が低い、という傾向にあると思います。

いずれにしても、プロフィットファクターを高くすることが重要であることは言うまでもありません。


勝率\(\alpha\)、平均リワード/リスク比\(\beta\)、プロフィットファクター\(\gamma\)の間には、次式のような単純な関係があります:
\[
\gamma=\frac{\alpha\beta}{1-\alpha}
\]

これを図示すると次のようになります:

20140418fundmng.png

横軸が勝率\(\alpha\)、縦軸が平均リワード/リスク比\(\beta\)、4つの曲線がプロフィットファクター1,2,4,8に対応します。

青い線が\(\gamma=\)1ですので、これより左下の領域は利益がでていない(損失が出ている)状態となります。

安定して収益を上げるためには、プロフィットファクターが2以上欲しいですね。
緑の線から右上の領域です。


さて、ここで2つのタイプのトレーダーを考えます。

1人はスウィンガーのAさんで、勝率4割、平均リワード/リスク比3です(図の四角)。

もう1人はスキャルパーのBさんで、勝率8割、平均リワード/リスク比0.5です(図の三角)。

2人ともプロフィットファクターは2になります。

粗利で言うと50%、損切り総額(仕入原価)と同じ額だけ損益がプラスになっているということですね。


プロフィットファクターが同じでも、それぞれのトレードの性質は異なった様相を呈しています。

まず、1トレードあたりの期待損益を計算してみましょう。
わかりやすくするため、平均損失額で基準化すると、次式のようになります:

\[
\hat{p}=\alpha(\beta+1)-1
\]

Aさんの場合は\(\hat{p}=\)0.6、Bさんの場合は\(\hat{p}=\)0.2となります。

おや???

同じプロフィットファクターでも、1トレードあたりの期待損益はAさんの方が3倍も大きいですね!


では次に、連敗確率を求めてみましょう(嫌な話ですね・笑)。

\(N\)連敗する確率は:
\[
F(N)=(1-\alpha)^N
\]
なので、例えば5連敗する確率を求めると、Aさんは7.8%で時々ある感じになりますが、Bさんは0.03%で殆どあり得ない感じになります。

ここら辺が個人の性格によって受け入れられるかどうか分かれるところだと思います。


最後に収益モデルです。

Aさん、Bさん共に、平均損失額を資金の2%と仮定します。

Aさんはスインガーなので、週に平均3回トレードするとしましょう。すると、複利計算で、
・月利:15%
・年利:557%
となります。

Bさんはスキャルパーなので、1日平均3回トレードするとしましょう。すると、複利計算で、
・週利:6%
・月利:27%
・年利:1771%
となります。

このような収益モデルをあらかじめ目標として設定しておくことにより、実績をそれに照らして検証することで、トレードの改良や収益モデルの見直し等のフィードバックループが完成します。

まさに、資金管理は品質管理&工程管理に他なりません!


みなさんも、ご自身のトレードを資金管理の側面からもう一度検証してみるのもいいかも知れませんね。

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2014-04-16 00:30 | カテゴリ:相場の科学
こんばんは、マイクです。

今日の東京はお天気もよくて汗ばむぐらいでしたね。
この陽気で近くの公園のチューリップも満開でした。

20140415tulip.jpg


さて、先週の記事マーフィーさんのスパンモデルの概要について紹介しましたが、今日はスパンの縦軸的性質と、スパンモデルと対になって使用されるスーパーボリンジャーの概要について説明します。

最強スパンモデルFXプレミアム(DVD特典付)




先週紹介したスパンモデルのチャートを再掲します:

20140407gbpusdm15span.png


青い線が「青色スパン」、赤い線が「赤色スパン」でしたね。

これらの線はそれぞれ次式で定義されます:

\begin{align}
&s_b(t)\\
=&\frac{1}{4}\left(\max_{0\le j<9}p(t-j)+\min_{0\le j<9}p(t-j)+\max_{0\le j<26}p(t-j)+\min_{0\le j<26}p(t-j)\right)
\end{align}
\[
s_r(t)=\frac{1}{2}\left(\max_{0\le j<52}p(t-j)+\min_{0\le j<52}p(t-j)\right)
\tag{1}
\]
\(s_b\)が青色スパン、\(s_r\)が赤色スパン、\(p\)は価格です。

ここで、特に赤色スパン\(s_r\)に注目してみましょう。

式(1)は、現在を含め過去52期間の最大値と最小値の平均を表しています。

そういえば、最大値と最小値を取るものって、何かありましたよね?


えーと???


そうです、僕らの大好きなフィボですね!

試しに、先ほどのチャートにフィボを引いてみましょうか:

20140407gbpusdm15span+fib2.png


安値をつけた後の赤色スパンが、Fib 50%ラインとぴったり重なっています!

赤色スパンはトレンド継続の最終攻防ラインとして意識されますが、これはFib 50%戻しまではトレンド継続という感覚と一致していますね。

スパンモデルには縦軸的性質も強いというのはこのような理由によるものです。
赤色スパンは移動するフィボと言えるかも知れません。


次に、スパンモデルと対をなすスーパーボリンジャーについて簡単に触れておきます。

例として豪ドル円の日足チャートにスーパーボリンジャーを適用してみます。

20140416audjpydaily.png


ボリンジャーバンドに遅行スパンを加えたものですね。(笑)
ただ、マーフィーさんがこれをわざわざ「スーパーボリンジャー」と命名しているのは、その見方に特徴があるからです。

彼が特に重視しているのが、「巡航速度のトレンド」というもので、トレンドが最も安定して継続している状態で、トレードを行うのに望ましい環境とされます。

それを判別するのにバンドの\(\pm\)1σが重要な役割を果たします。
つまり、ローソク足の終値が\(\pm\)1σの外側に出たらトレンド発生、ローソク足の終値が\(\pm\)1σの内側に戻ったらトレンド終焉、と見るわけです。

そして、チャートの黄色い部分のように、1σと2σの間でローソク足が継続する状態が「巡航速度のトレンド」ということになります。

実はこの、「1σと2σの間でローソク足が継続する状態」というのが数理的に非常に重要な意味を持っています。
この話を始めるとまた長くなってしまうので、別の機会に書きますね!

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2014-04-08 23:59 | カテゴリ:アイテム
こんばんは、マイクです。

今日はドル円下落、ドルスト3兄弟上昇と、非常にわかりやすい相場でしたね。

マイクは夕方からドル円の下落を取りました。

【USDJPY】
■5分足
20140408usdjpym5.png


(1) 5分MA抜け失敗&15分BB-1σ反発でショート、日足MA割れ&5分BB-3σで決済。

+21.9pips


(2) そしていつもの「3種の神器」、いやいや、もっとですよ。(笑)

サポレジ&Fib 61.8%ライン&5分BB+3σ&急角度15分MA&1分200EMAでショート!!

「5種の神器」になっちゃいましたね。

Fib 76.4%に決済指値、利確。

+33.7pips


今日はドルストをやった方も取り放題だったのではないでしょうか。


ところで、話は全く変わりますが、みなさん昨日のモーニングサテライトは見ましたか?

そこで新しく始まった面白いサービスが紹介されていたのを憶えていらっしゃるでしょうか?


そう、「楽天チェック」というスマホアプリです。


何と、提携店を訪れた「だけ」で「楽天スーパーポイント」がもらえるんです。

楽天もリアル店舗との融合に本腰を入れてきたようですね。


マイクも早速インストールし、今日たまたま新宿に用事があったので、提携しているスポーツショップに立ち寄りました。

レジのそばでアプリを立ち上げると、お店で出している超音波(?)を拾って、ピピっとポイントが貯まります。

散歩がてら近くのコンビニなどにも立ち寄ったところ、あっという間にこんなにポイントが貯まりました(今日だけでですよ)。

rakutencheckpoint.png



アプリはこちらからインストールできます↓

楽天チェック


そして、お得な情報です♪
初回ログイン時に招待コード「YDCH6779」を入力すると、ボーナス30ポイントが付与されます!(先着20名)

rakutenchecklogin.png


これからインストールされる方は是非ご利用ください。

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2014-04-07 17:22 | カテゴリ:教材
こんにちは、マイクです。

先日の記事で「遅行スパン」と「MAの角度」との間にある密接な関係について書いたところ、非常に多くの反響を頂きました。
これは自分でも「マイクの定理」と言ってもいいくらいシンプルで本質を突いた関係式だと思っているので、大変嬉しかったです。

さて、それに関連して、マーフィーさんのスパンモデルについても多くの問い合わせを受けました。

マーフィーこと柾木利彦さんは元シティバンクのカリスマディーラーで、金融業界で知らない人はいない重鎮です。
「東京市場委員会」副議長等の要職を歴任、東京外国為替市場の発展に貢献されました。
あのジョージ・ソロス氏と一緒にテレビ出演したこともありますね。

スパンモデルは、そんなマーフィーさんが、一目均衡表をより直感的ツールとして使えるように改造したもので、同じくボリンジャーバンドを改造したスーパーボリンジャーとセットで使われるトレード指標&手法です。
その中で使われる「遅行スパン」にはマーフィーさんも「最強の指標」として絶対的信頼を寄せています。

もう何年も前のことになりますが、マイクはマーフィーさんのリアルセミナーに参加したことがあり、セミナー後の懇親会でいろいろお話をさせて頂きました。
大物なのにすごく気さくな方で、彼の相場分析のもう一つの柱である「アクティベート時間分析」の話も直接伺うことができ、大変勉強になりました。


それでは、スパンモデルとはいったいどういうものなのか、実際のチャートで見てみましょう。
マイクの手法と比較できるように、先週紹介したトレード記録と同じ場面を取り上げます。

【GBPUSD】
■15分足

20140403gbpusdm15.png

20140407gbpusdm15span.png


上が先週紹介したマイクのチャート、下が同じ場面にスパンモデルを適用したチャートです。

スパンモデルは青い線の「青色スパン」、赤い線の「赤色スパン」、両線で囲まれた「ゾーン」、そしてマゼンタの「遅行スパン」で構成されます。

まず、マイクの1つ目のエントリーポイント(黄色四角)に注目します。
この時に対応する遅行スパンを見ると、ちょうどローソク足を上から下に抜けているところ(緑四角)だということがわかります。

このように遅行スパンが実態ローソク足を下抜けることを「陰転」といい、トレンドが買いから売りに転換したことを示唆します。

先日の記事を読んでいる方は、このエントリーポイントのところで、遅行スパンと同期間(ここでは26)のMAが上向きから下向きに転じているようすが目に浮かぶはずです。

まさに転換の初動を的確に捉えていることがわかりますね!
マーフィーさんが、「遅行スパンが最強の指標」と言うのも頷けます。

次に、マイクの2つ目のエントリーポイント(水色四角)を見てください。
この時点では、「青色スパン」が「赤色スパン」の下に位置しており、「ゾーン」の色がピンクになっています。

この状態では、「ゾーン」がレジスタンス帯として機能しており、その下限ラインである「青色スパン」は絶好の戻り売りポイントとされています。

まさにタッチで突き落とされてますね!

う~ん、改めて「スパンモデル」恐るべしという感じです。
マイクも自分のエントリーポイントとこんなにぴったり合致しているとは驚きました。

もっとも、マイクは「スパンモデル」と「スーパーボリンジャー」だけでトレードしていた時期もあり、感覚的に染みついているのかも知れません。

「スパンモデル」の特長の一つは、トレンドの方向・強弱が視覚的・直感的にわかりやすいということだと思います。
トレンドフォロワーには強力な武器となりそうですね。

最強スパンモデルFXプレミアム




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2014-04-05 02:22 | カテゴリ:指標発表
こんばんは、マイクです。

また今月もみなさんお待ちかねのお祭りの日がやってきましたね♪
今日は久しぶりにトレード仲間と勉強会をしながら雇用統計を迎えました。

やっぱり仲間とワイワイやりながらチャートを見るのは楽しいですね♪
トレード以外の話もかなり盛り上がりましたが。(笑)

話に夢中でトレードモードではなかったのですが、ユーロ円が激しい動きで誘惑してきたので思わず食ってしまいました♪
勉強会参加の仲間にはリアルタイム解説しましたが、簡単にここでシェアしますね。


【EURJPY】
■1分足
20140404eurjpym1.png


米国の3月非農業部門雇用者変化は19万2000人増加となり、市場予想の20万人増加は下回ったものの、それ程大きいインパクトにはなりませんでした。

そんな中、EURJPYは指標発表(チャート左側のオレンジ縦線)をきっかけに、それまでの下落トレンドを加速させました。
ちょうど1時間足MA反発の形になって勢いよく下落しましたが、142円を割ったところでこれ見よがしに急反発。

絶好の売り場到来です。

水色の線は前日安値ラインで、1時間足直近安値の実体サポートにもなっています(ダブルのサポレジ)。

そして、急角度の5分MA(グレー)、1分200EMA、15分・30分・1時間と重なるMA束、直近下落のFib 61.8%戻し。

これでもかっ!!ってぐらいの根拠満載ですね♪

水色ラインタッチでショートエントリー、約7分で00ラインを割って利確。

+30.1pips


実は、実際トレードした時はFibは引いていませんでしたが、多分61.8%くらいだよね?と仲間に確認するとドンピシャでした。

何でわかるの?!

それは、黄金比だからです!
あの記事(その(1)その(2)その(3))を読んだ人なら納得ですね。

人間の本能(DNA)に刷り込まれてるんです。

「感じる」っていうのはこういうことなのかも。

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