晴れ時々相場
マイクのトレード学研究記
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2014-02-17 22:20 |
カテゴリ:相場の科学
こんばんは、マイクです。
先ほどの記事でもお知らせしましたが、今回はみなさんお待ちかね(?)、チャートのフラクタル性についてお送りします♪
まず、その(2)の記事でお見せした、拡大していくフィボの図を思い出してください。
これですね:
この調子で拡大・縮小していくと、どこまででもいけそうですよね。
やってみましょうか?!
こんな感じになります:
緑の円内にある一部分を拡大すると赤い円内の全体にピッタリ一致します。
このような自己相似性を有するフィボが各時間足に適用できるということは、・・・
裏を返せばチャートが自己相似性を持っていることを意味します!
下の2つのチャートを見てください:
よく似た形ですね?
どちらもドル円のチャートです。
でも、よく表示を見ると、上は1時間足、下は1分足ですよ!
言われなければどっちがどっちかわかりませんね~。
1時間と1分ではタイムスケールは60倍も違います。
それでも同じような形が表れるということは、チャートが自己相似性を持ったフラクタルであることを端的に示しています。
さて、フラクタル(fractale)という概念を最初に提唱したのは、フランスの数学者マンデルブロです。
マンデルブロ集合で有名ですね:
実は、そもそも彼は、株価チャートを見ていてフラクタルを思いついたと言われているんです!
自分はむしろ経済学者であると言っていた彼は、市場の価格変動が正規分布ではなく、理論的には分散が無限大となることも発見しています。
これ、実際のトレードでも気を付けなければいけない話ですね。
BB±3σで安易に逆張りしてはいけないってことです。
なんか、マンデルブロさんに親しみがわいてきましたね。
さあ、チャートってほんとにフラクタルなんだなってことが実感できたと思います。
ところで、今更ですが、チャートって何ですか?
???
大事な話なのでちゃんと考えてくださいね。
チャートとは・・・
「価格の時系列」
です。
「価格」は縦軸です。
ということは、基本的に1次元ですね?
いいですか?
何を当たり前のことを!
と怒られそうですが・・・
実はそれほど当たり前ではありません。
ここがフラクタルの恐ろしいところです。
チャートの次元は1次元より大きいんですよ。
えっ?!
・・・
では2次元??
いいえ。
その中間です。(爆)
だいぶぶっ飛んできましたね。
少し休憩しましょうか。(笑)
ということで、いよいよ次回は、禁断の「フラクタル次元」のお話です。
実際のチャートのフラクタル次元も求めてみましょうね!
ただ、次元の計算はかなり気合を入れて解析しないといけないので、いつになるかはアレ次第です。
アレってコレのことでしょ!って思ったら、ポチっと応援お願いします♪
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先ほどの記事でもお知らせしましたが、今回はみなさんお待ちかね(?)、チャートのフラクタル性についてお送りします♪
まず、その(2)の記事でお見せした、拡大していくフィボの図を思い出してください。
これですね:
この調子で拡大・縮小していくと、どこまででもいけそうですよね。
やってみましょうか?!
こんな感じになります:
緑の円内にある一部分を拡大すると赤い円内の全体にピッタリ一致します。
このような自己相似性を有するフィボが各時間足に適用できるということは、・・・
裏を返せばチャートが自己相似性を持っていることを意味します!
下の2つのチャートを見てください:
よく似た形ですね?
どちらもドル円のチャートです。
でも、よく表示を見ると、上は1時間足、下は1分足ですよ!
言われなければどっちがどっちかわかりませんね~。
1時間と1分ではタイムスケールは60倍も違います。
それでも同じような形が表れるということは、チャートが自己相似性を持ったフラクタルであることを端的に示しています。
さて、フラクタル(fractale)という概念を最初に提唱したのは、フランスの数学者マンデルブロです。
マンデルブロ集合で有名ですね:
実は、そもそも彼は、株価チャートを見ていてフラクタルを思いついたと言われているんです!
自分はむしろ経済学者であると言っていた彼は、市場の価格変動が正規分布ではなく、理論的には分散が無限大となることも発見しています。
これ、実際のトレードでも気を付けなければいけない話ですね。
BB±3σで安易に逆張りしてはいけないってことです。
なんか、マンデルブロさんに親しみがわいてきましたね。
さあ、チャートってほんとにフラクタルなんだなってことが実感できたと思います。
ところで、今更ですが、チャートって何ですか?
???
大事な話なのでちゃんと考えてくださいね。
チャートとは・・・
「価格の時系列」
です。
「価格」は縦軸です。
ということは、基本的に1次元ですね?
いいですか?
何を当たり前のことを!
と怒られそうですが・・・
実はそれほど当たり前ではありません。
ここがフラクタルの恐ろしいところです。
チャートの次元は1次元より大きいんですよ。
えっ?!
・・・
では2次元??
いいえ。
その中間です。(爆)
だいぶぶっ飛んできましたね。
少し休憩しましょうか。(笑)
ということで、いよいよ次回は、禁断の「フラクタル次元」のお話です。
実際のチャートのフラクタル次元も求めてみましょうね!
ただ、次元の計算はかなり気合を入れて解析しないといけないので、いつになるかはアレ次第です。
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yama
2次元だと思ってました笑
次回も楽しみですね~~
でもマイクさんに次元の計算とか本気でされたら誰もついて行けなそう~~(爆)
お手柔らかにお願いします☆
アレとコレをポチポチ~┌(┌^o^)┐
次回も楽しみですね~~
でもマイクさんに次元の計算とか本気でされたら誰もついて行けなそう~~(爆)
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2014-02-18 23:21 URL [ 編集 ]
マイク
yamaさん、いつもありがとうございます!
確かにチャートは平面に書きますからね。(笑)
あくまで時間の関数としての「価格変動」の次元のことです。
フラクタル次元の大きさは値動きの「素直さ」を表すことになるので、通貨選択にも使えるかもしれませんね。
次回を気長にお待ちください♪
確かにチャートは平面に書きますからね。(笑)
あくまで時間の関数としての「価格変動」の次元のことです。
フラクタル次元の大きさは値動きの「素直さ」を表すことになるので、通貨選択にも使えるかもしれませんね。
次回を気長にお待ちください♪
2014-02-19 02:15 URL [ 編集 ]
マイクさん、たしかに「トレード学」ですね。
興味深いです。
チャートとFibがなぜ相性がよいのか、納得です。
ところで、相場のサイクルにもフィボナッチ数が重視されていますが、あれはどういうことなのでしょうか。
マイクさんのお考えをお聞かせいただければうれしいです。
興味深いです。
チャートとFibがなぜ相性がよいのか、納得です。
ところで、相場のサイクルにもフィボナッチ数が重視されていますが、あれはどういうことなのでしょうか。
マイクさんのお考えをお聞かせいただければうれしいです。
2014-02-19 13:44 URL [ 編集 ]
マイク
ramuchyさん、コメントありがとうございます♪
相場サイクルとフィボナッチ数の件ですが、マイク自身はあまりサイクル分析をしませんので確たることは言えませんが、以下のようなことなのかなあと考えました。
価格の変動が縦軸であるのに対し、時間の経過が横軸となりますね。
例えば下落の波が上位時間足に拡大していく場合を考えましょう。
拡大したFibのラインは重なっており、小さい波と大きい波のスケールが黄金比に従っているとします。
すると、波形に自己相似が見られるならば、波動が完成する経過時間も黄金比に従うことになります。
ただ、チャートの時間経過は足の本数で数えるので、整数でなければなりません。
そこで、整数比で黄金比を近似できるフィボナッチ数が利用されるのではないでしょうか。
どこまでを一つの波形とみなすかは多少の誤差を許容できるでしょうし、時間足も切り替えれば、たいていの場合、適切なフィボナッチ数を選択できるのだろうと思います。
思いつきの域を出ませんが、参考になれば幸いです。
相場サイクルとフィボナッチ数の件ですが、マイク自身はあまりサイクル分析をしませんので確たることは言えませんが、以下のようなことなのかなあと考えました。
価格の変動が縦軸であるのに対し、時間の経過が横軸となりますね。
例えば下落の波が上位時間足に拡大していく場合を考えましょう。
拡大したFibのラインは重なっており、小さい波と大きい波のスケールが黄金比に従っているとします。
すると、波形に自己相似が見られるならば、波動が完成する経過時間も黄金比に従うことになります。
ただ、チャートの時間経過は足の本数で数えるので、整数でなければなりません。
そこで、整数比で黄金比を近似できるフィボナッチ数が利用されるのではないでしょうか。
どこまでを一つの波形とみなすかは多少の誤差を許容できるでしょうし、時間足も切り替えれば、たいていの場合、適切なフィボナッチ数を選択できるのだろうと思います。
思いつきの域を出ませんが、参考になれば幸いです。
2014-02-19 15:38 URL [ 編集 ]
マイクさん、本当にありがとうございます。
なるほど、そういうことなんでしょうね。
数学にうとい自分ですが、分かったような気がします。
これからもますます、探求してください。
読ませていただきたいと思います。
なるほど、そういうことなんでしょうね。
数学にうとい自分ですが、分かったような気がします。
これからもますます、探求してください。
読ませていただきたいと思います。
2014-02-20 00:06 URL [ 編集 ]
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